Формула ціни ліквідації для Контракту 1 безстрокових ф'ючерсних контрактів наступна:
Визначення:
WB: Баланс гаманця
TMM1: Підтримуюча маржа всіх інших контрактів, крім Контракту 1
UPNL1: Нереалізований PNL решти контрактів, крім Контракту 1
cumB: Підтримуюча сума для ОБОХ позицій (односторонній режим)
cumL: Підтримуюча сума для ЛОНГ позиції (режим хеджування)
cumS: Підтримуюча сума для ШОРТ позицій (режим хеджування)
Side1BOTH: Напрямок обох позицій, 1 як лонг позиція, -1 як шорт позиція
(Position1BOTH) Абсолютна вартість розміру ОБОХ позицій (односторонній режим)
EP1BOTH: Ціна входу для ОБОХ позицій (односторонній режим)
Position1LONG: Абсолютне значення розмірів ЛОНГ позиції (режим хеджування)
EP1LONG: Ціна входу для ЛОНГ позиції (режим хеджування)
Position1SHORT: Абсолютне значення розміру ШОРТ позиції (режим хеджування)
EP1SHORT: Ціна входу для ШОРТ позиції (режим хеджування)
MMR B: Ставка підтримуючої маржі для ОБОХ позицій (односторонній режим)
MMR L: Ставка підтримуючої маржі ЛОНГ позиції (режим хеджування)
MMR S: Ставка підтримуючої маржі ШОРТ позиції (режим хеджування)
Режим односторонньої позиції:
У режимі крос-маржі,
- як і "Position1LONG", так і "Position1SHORT" = 0.
- Розрахунок TMM виключає підтримуючу маржу для цих позицій у режимі ізольованої маржі.
- Розрахунок UPNL виключає нереалізований PNL для цих позицій у режимі ізольованої маржі.
- WB відноситься до crossWalletBalance.
У режимі ізольованої маржі,
- як і "Position1LONG", так і "Position1SHORT" = 0.
- TMM = 0
- UPNL = 0
- WB відноситься до isolatedWalletBalance.
Режим хеджування позиції:
У режимі крос-маржі,
- Position1BOTH = 0
- Розрахунок TMM виключає підтримуючу маржу для цих позицій у режимі ізольованої маржі.
- Розрахунок UPNL виключає нереалізований PNL для цих позицій у режимі ізольованої маржі.
- WB відноситься до crossWalletBalance.
У режимі ізольованої маржі,
- Position1BOTH = 0
- Якщо розраховується відкрита лонг позиція, Position1SHORT = 0; Якщо розраховується відкрита шорт позиція, Position1SHORT = 0.
- TMM = 0
- UPNL = 0
- WB відноситься до isolatedWalletBalance.
Примітка:
- У режимі крос-маржі як лонг, так і шорт позиція одного договору мають однакову ціну ліквідації. В ізольованому режимі кожна ізольована позиція матиме різні ціни ліквідації.
- Якщо ціна ліквідації менша за 0, то вона відображатиметься як "--".
Ставка підтримуючої маржі та сума підтримуючої маржі
- Ставка підтримуючої маржі
Користувачі можуть переглянути таблицю нижче, щоб знайти "Ставку підтримуючої маржі" зі значенням позиції.
Примітка: Якщо ваша позиція (розрахована за ціною ліквідації) і поточна позиція (розрахована за ціною відкриття) мають різні рівні, тоді ви повинні замінити (тобто розрахувати за ціною ліквідації) ставку підтримуючої маржі та суму підтримуючої маржі для рівня позиції, щоб перерахувати ціну ліквідації. - Підтримуюча сума
Користувачі можуть переглянути таблицю нижче, щоб знайти "Підтримуючу суму" зі значенням позиції.
Формула підтримуючої суми = [ Нижній ліміт групи позицій на рівні n * (різниця між ставкою підтримуючої маржі на рівні n та ставка підтримуючої маржі на рівні n-1) ] + Підтримуюча сума на рівні n-1
Підтримуюча маржа = Умовна вартість * Ставка підтримуючої маржі - Підтримуюча сума
Умовна вартість = Ціна * Розмір
*Відмова від відповідальності: Цифри у цій статті можуть бути змінені без попереднього повідомлення.