Formula prețului de lichidare pentru Contractul 1 din contractele Futures perpetue este următoarea:
Definiții:
WB: Soldul portofelului
TMM1: Marja de întreținere a tuturor celorlalte contracte, cu excepția Contractului 1
UPNL1: PNL nerealizat al tuturor celorlalte contracte, cu excepția Contractului 1
cumB: cantitatea de întreținere a AMBELOR poziții (mod unidirecțional)
cumL: Cantitatea de întreținere a poziției LONG (modul hedge)
cumS: Cantitatea de întreținere a poziției SHORT (modul hedge)
Side1BOTH: Direcția AMBELOR poziții, 1 în poziție Long, -1 în poziție Short
Position1BOTH: Valoarea absolută a AMBELOR dimensiuni ale poziției (modul unidirecțional)
EP1BOTH: Prețul de intrare al AMBELOR poziții (modul unidirecțional)
Position1LONG: Valoarea absolută a dimensiunii poziției LONG (modul hedge)
EP1LONG: Prețul de intrare al poziției LONG (modul hedge)
Position1SHORT: Valoarea absolută a dimensiunii poziției SHORT (modul hedge)
EP1SHORT: Prețul de intrare al poziției SHORT (modul hedge)
MMR B: Rata marjei de întreținere a AMBELOR poziții (mod unidirecțional)
MMR L: Rata marjei de întreținere a poziției LONG (modul hedge)
MMR S: Rata marjei de întreținere a poziției SHORT (modul hedge)
Mod poziție unidirecțională:
În modul de marjă încrucișată,
- Position1LONG și Position1SHORT ambele = 0.
- Calculul TMM exclude marja de menținere a acelor poziții în modul de marjă izolată.
- Calculul UPNL exclude PNL nerealizat al acelor poziții în modul de marjă izolată.
- WB se referă la crossWalletBalance.
În modul marjă izolată,
- Position1LONG și Position1SHORT ambele = 0.
- TMM = 0
- UPNL = 0
- WB se referă la isolatedWalletBalance.
Mod poziție hedge:
În modul de marjă încrucișată,
- Position1BOTH = 0
- Calculul TMM exclude marja de menținere a acelor poziții în modul de marjă izolată.
- Calculul UPNL exclude PNL nerealizat al acelor poziții în modul de marjă izolată.
- WB se referă la crossWalletBalance.
În modul marjă izolată,
- Position1BOTH = 0
- Dacă se calculează poziția Long deschisă, Position1SHORT = 0; Dacă se calculează poziția Short deschisă, Position1SHORT = 0.
- TMM = 0
- UPNL = 0
- WB se referă la isolatedWalletBalance.
Notă:
- În modul de marjă cumulată, atât poziția Long, cât și cea Short a unui contract au același preț de lichidare. În modul izolat, fiecare poziție izolată va avea prețuri de lichidare diferite.
- Dacă prețul de lichidare este mai mic decât 0, atunci se va afișa ca „--”.
Rata marjei de întreținere și suma de întreținere
- Rata marjei de întreținere
Utilizatorii pot consulta tabelul de mai jos pentru a găsi „Rata marjei de întreținere” pe baza valorii poziției.
Notă: Dacă poziția dvs. (calculată la prețul de lichidare) și poziția curentă (calculată la prețul de deschidere) au niveluri diferite, atunci trebuie să înlocuiți (adică să calculați la prețul de lichidare) rata marjei de întreținere și valoarea marjei de întreținere a nivelului poziției, pentru a recalcula prețul de lichidare. - Suma de întreținere
Utilizatorii pot consulta tabelul de mai jos pentru a găsi „Suma de întreținere” pe baza valorii poziției.
Formula sumei de întreținere= [Pragul suportului poziției la nivelul n * (diferența dintre rata marjei de întreținere la nivelul n și rata marjei de întreținere la nivelul n-1)] + Suma de întreținere la nivelul n-1
Marja de întreținere = Valoare noțională * Rata marjei de întreținere - Suma de întreținere
Valoare noțională = Preț * Dimensiune
* Declinarea responsabilității: Cifrele din acest articol pot fi modificate fără notificare prealabilă.