Cálculo do custo de abertura de uma Ordem Limit:
1. Calcular a Margem Inicial
Margem Inicial
= Valor Nocional / Multiplicador de Alavancagem
=(49948,8*1 BTC)/20x
=2497,44
2. Calcular a Perda em Aberto
- Perda em Aberto para ordem long
= Número de Contratos * Valor Absoluto {min [0, Direção da Ordem * (Preço de Referência - Preço da Ordem)]}
= 1 * Valor Absoluto {min[0, 1 * (49822,1- 49948,8)]}
= 1 * Valor Absoluto {min[0, (-126,7)]}
= 1 * 126,7
= 126,7
A perda em aberto ocorre quando você cria uma ordem long.
- Perda em aberto para Ordem Short
= Número de Contratos × Valor Absoluto {min [0, Direção da Ordem × (Preço de Referência – Preço da Ordem)]}
= 1 * Valor Absoluto {min[0, -1 * (49822,1- 49948,8)]}
= 1 * Valor Absoluto {min[0, 126,7]}
= 1 * 0
= 0
A perda em aberto não ocorre quando você cria uma ordem short.
3. Calcular o custo de Abertura de uma Posição
Como não há Perda em Aberto quando você cria uma ordem short, o custo de abertura de uma ordem short é igual à Margem Inicial.
- Custo de abertura de uma Ordem Long
=2497,44 + 126,7
=2624,14
- Custo de abertura de uma Ordem Short
=2497,44 + 0
=2497,44
Visto que ocorre uma Perda em Aberto quando você cria uma ordem long, o custo para criar uma ordem long é maior. Além da Margem Inicial, você também deve levar em consideração a Perda em Aberto.
Cálculo do custo de abertura de uma Ordem a Mercado:
1. Calcular o Preço de Entrada Estimado
Preço de entrada estimado de uma ordem long = venda[0] * (1 + 0,05%); preço de entrada estimado de uma ordem short = máx (compra[0], preço de referência)
- Preço de entrada estimado de uma ordem long
venda[0]*(1 + 0,05%)
=49939,9*(1 + 0,05%)
=49964,87
*[0]:Preço de nível 1
- Assumindo o preço da ordem short
= max(compra[0], preço de referência)
= max (49940; 49904,5)
= 49940
*[0]:Preço de nível 1
2. Calcular a Margem Inicial
Margem Inicial = Valor Nocional / Multiplicador de Alavancagem
- Margem inicial para ordem long
= Preço de entrada estimado de uma ordem long * Número de Contratos / Multiplicador de Alavancagem
=49964,87 * 1 /20
=2498,2435
- Margem inicial para ordem short
= Preço de entrada estimado de uma ordem short * Número de Contratos / Multiplicador de Alavancagem
=49940 * 1/20
=2497
3. Calcular a Perda em Aberto
Perda em Aberto = Número de Contratos * Valor Absoluto {min [0, direção da ordem * (preço de referência - preço da ordem)]}
Direção da ordem: 1 para ordem long;-1 para ordem short
- Perda em aberto para ordem long
= Número de Contratos * Valor Absoluto {min [0, direção da ordem * (preço de referência - preço da ordem)]}
= 1 * Valor Absoluto {min[0, 1 * (49904,5 - 49964,87)]}
= 1 * Valor Absoluto {min[0, -60,37]}
= 1 * 60,37
= 60,37
A Perda em Aberto ocorre quando você cria uma ordem long.
- Perda em aberto para ordem short
= Número de Contratos * Valor Absoluto {min [0, direção da ordem * (preço de referência - preço da ordem)]}
= 1 * Valor Absoluto {min[0, -1 * (49904,5 - 49940)]}
= 1 * Valor Absoluto {min[0; 35,5]}
= 1 * 0
= 0
4. Calcular o custo de Abertura de uma Posição
Visto que ocorre Perda em Aberto quando você cria uma ordem long, o custo para criar uma ordem long é maior. Além da Margem Inicial, você também deve levar em consideração a Perda em Aberto.
- Custo de abertura de uma Ordem Long
=2498,2435+60,37
=2558,6135
- Custo de abertura de uma Ordem Short
=2497+0
=2497
Como não há Perda em Aberto quando você cria uma ordem short, o custo de abertura de uma ordem short é igual à Margem Inicial.