指値注文を開くためのコストの計算方法:
1. 当初証拠金の算出
当初証拠金
= 想定元本 / レバレッジ倍率
=(49948.8*1 BTC)/20倍
=2497.44
2. オープンロスの算出
- ロング注文におけるオープンロス
= 契約数 * 絶対値 {min[0, 注文方向 * (マーク価格 - 注文価格)]}
= 1 * 絶対値 {min[0, 1 * (49822.1-49948.8)]}
= 1 * 絶対値 {min[0, (-126.7)]}
= 1 * 126.7
= 126.7
オープンロスは、ロング注文を出したときに発生します。
- ショート注文におけるオープンロス
= 契約数 * 絶対値 {min[0, 注文方向 * (マーク価格 - 注文価格)]}
= 1 * 絶対値 {min[0, -1 * (49822.1-49948.8)]}
= 1 * 絶対値 {min[0, 126.7]}
= 1 * 0
= 0
ショート注文の場合、オープンロスは発生しません。
3. ポジションのオープンにおけるコストの算出
ショート注文の出す場合、オープンロスが発生しないため、ショート注文を出すためのコストは当初証拠金と同額になります。
- ロング注文におけるコスト
=2497.44 + 126.7
=2624.14
- ショート注文におけるオープンコスト
=2497.44 + 0
=2497.44
ロング注文を出すとオープンロスが発生するため、ロング注文を出す方がコストがかかります。また、当初証拠金に加えて、オープンロスも考慮しなければなりません。
成行注文をオープンするためのコストの計算方法:
1. 推定入力価格の算出
ロング注文の想定入力価格 = ask[0] * (1 + 0.05%); ショート注文の想定入力価格 = max(bid[0], マーク価格)
- ロング注文の推定入力価格
=ask[0]*(1 + 0.05%)
=49939.9*(1 + 0.05%)
=49964.87
*[0]: レベル 1 価格
- ショート注文の想定価格
= max(bid[0], mark price)
= max (49940, 49904.5)
= 49940
*[0]: レベル 1 価格
2. 当初証拠金の算出
当初証拠金 = 想定元本 / レバレッジ倍率
- ロング注文の当初証拠金
= ロング注文の推定エントリー価格 * 契約数 / レバレッジ倍率
=49964.87 * 1 /20
=2498.2435
- ショート注文の当初証拠金
= ショート注文の推定エントリー価格 * 契約数 / レバレッジ倍率
=49940 * 1/20
=2497
3. オープンロスの算出
オープンロス = 契約数 * 絶対値 {min[0, 注文方向 * (マーク価格 - 注文価格)]}
注文方向: ロング注文の場合は1 ; ショート注文の場合は-1
- ロング注文におけるオープンロス
= 契約数 * 絶対値 {min[0, 注文方向 * (マーク価格 - 注文価格)]}
= 1 * 絶対値 {min[0, 1 * (49904.5 - 49964.87)]}
= 1 * 絶対値 {min[0, -60.37]}
= 1 * 60.37
= 60.37
オープンロスは、ロング注文をした際、発生します。
- ショート注文におけるオープンロス
= 契約数 * 絶対値 {min[0, 注文方向 * (マーク価格 - 注文価格)]}
= 1 * 絶対値 {min[0, -1 * (49904.5 - 49940)]}
= 1 * 絶対値 {min[0, 35.5]}
= 1 * 0
= 0
4. オープンポジションにおけるコストの算出
オープンロスはロング注文時に発生するので、ロング注文の方がコストがかかります。また、当初証拠金に加えて、オープンロスも考慮しなければなりません。
- ロング注文のオープンにおけるコスト
=2498.2435+60.37
=2558.6135
- ショート注文におけるオープンコスト
=2497+0
=2497
ショート注文の場合、オープンロスが発生しないため、ショート注文を出すためのコストは当初証拠金と同一になります。